Não é ilegal gravar um DVD-R, a menos que o conteúdo gravado seja material protegido por direitos autorais e você não tenha o direito de reproduzi-lo. Nesse caso, seria uma violação da lei de direitos autorais. Se você não tiver certeza se possui os direitos para reproduzir determinado conteúdo, é melhor verificar primeiro o status dos direitos autorais.
